Forex limited martingale

Nasza firma ma ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu usług na rynku walutowym. Forex Ltd oferuje szeroką gamę produktów, w tym strategie inwestycyjne obejmujące akcje, indeksy, instrumenty o stałym dochodzie, instrumenty Forex i rynek towarów, profesjonalne kursy szkoleniowe, analizy techniczne i falowe oraz aktualności na temat rynków finansowych online. Nasz zespół wykwalifikowanych i wykwalifikowanych specjalistów z dużym doświadczeniem i naszą wielokrotnie nagradzaną metodologią popartą sprawdzonymi wskaźnikami zapewnia, że ​​nasi klienci otrzymują wysokiej jakości usługi i produkty odpowiadające najwyższym światowym standardom. Notowania online Informacje o spółkach Operacje tradingowe z metalami i kontrakty różnicowe (CFD) na akcjach i funduszach ETF nie będą dostępne w dniu 20 lutego 2017 r. Operacje handlowe z metalami i kontrakty różnicowe (CFD) na akcje i fundusze ETF nie będą dostępne w styczniu 16, 2017. wszystkie aktualnościTURN-KLUCZOWA STRATEGIA HANDLOWA NASZE KORZYŚCI Platforma MetaTrader 4 Bezpłatna analiza techniczna Brak wykonania rachunku transakcyjnego Rachunki w USD, GBP, EUR Hedging dozwolone Konto na darmowe zlecenie Stały spread więcej METATRADER 4 NOWOŚĆ DLA FOREX AKTYWNY PODRÓŻEK Stopa procentowa Handel Forex Droga Martingale Czy byłbyś zainteresowany strategią handlową, która jest praktycznie 100 opłacalna? Większość handlowców prawdopodobnie odpowiedziałaby donośnym tonem. Tak niesamowicie, taka strategia istnieje i sięga aż do XVIII wieku. Ta strategia opiera się na teorii prawdopodobieństwa, a jeśli twoje kieszenie są wystarczająco głębokie, ma ona wskaźnik sukcesu prawie 100. Znany w świecie handlu jako martingale. Ta strategia była najczęściej praktykowana w kasynach kasyn w Las Vegas. Jest to główny powód, dla którego kasyna mają obecnie zakłady minimalne i maksymalne, i dlaczego koło ruletki ma dwa zielone znaczniki (0 i 00) oprócz zakładów nieparzystych i nieparzystych. Problem z tą strategią polega na tym, że aby osiągnąć 100 rentowności, w niektórych przypadkach trzeba mieć bardzo głębokie kieszenie, muszą one być nieskończenie głębokie. Nikt nie ma nieskończonego bogactwa, ale z teorią, która polega na średniej rewersji. jeden brakujący handel może zbankrutować całe konto. Ponadto, kwota narażona na handel jest znacznie większa niż potencjalny zysk. Pomimo tych wad istnieją sposoby na ulepszenie strategii martingale. W tym artykule starajmy się poznać sposoby, dzięki którym możesz zwiększyć swoje szanse na sukces w tej bardzo niebezpiecznej i trudnej strategii. Jaka jest strategia Martingale Popularyzowana w XVIII wieku, martingale zostało wprowadzone przez francuskiego matematyka Paula Pierre'a Levy'ego. Martingale było pierwotnie typem stylu obstawiania opartym na założeniu podwojenia w dół. Wiele prac wykonanych na Martingale wykonał amerykański matematyk Joseph Leo Doob, który starał się obalić możliwość 100 opłacalnych strategii bukmacherskich. Mechanizm systemowy obejmuje początkowy zakład, jednak za każdym razem, gdy zakład staje się przegrany, zakład jest podwojony, tak że przy odpowiednim czasie jeden zwycięski handel pokryje wszystkie poprzednie straty. 0 i 00 na kole ruletki zostały wprowadzone, aby przełamać mechanikę martyngałów, dając grę więcej niż dwa możliwe wyniki inne niż dziwne kontra równe lub czerwone kontra czarne. To spowodowało, że długoterminowe oczekiwanie na zysk z używania martingale w ruletce było negatywne, a tym samym zniszczyło jakąkolwiek zachętę do jego używania. Aby zrozumieć podstawy strategii martingale, przyjrzyjmy się prostemu przykładowi. Przypuśćmy, że mamy monetę i gramy w zakłady z głowami lub ogonami z początkowym zakładem 1. Istnieje równe prawdopodobieństwo, że moneta trafi na głowy lub ogony, a każda klapa jest niezależna, co oznacza, że ​​poprzednia klapka nie nie wpłynie na wynik następnego przerzucenia. Tak długo, jak za każdym razem trzymasz się tego samego kierunku, w końcu, biorąc pod uwagę nieskończoną ilość pieniędzy, zobaczysz moneta na głowach i odzyskasz wszystkie swoje straty, plus 1. Strategia opiera się na założeniu, że tylko jeden handel jest potrzebny, aby obrócić twoje konto. Po raz kolejny masz 10 do postawienia, z zakładem początkowym wynoszącym 1. W tym scenariuszu natychmiast przegrywasz z pierwszym zakładem i obniżasz równowagę do 9. Podwajasz swój zakład w następnym zakładzie, przegrywasz ponownie i kończysz z 7. W trzecim zakładzie twój zakład wynosi maksymalnie 4, a twoja przegrana passa trwa, co prowadzi do 3. Nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby podwoić stawkę, a najlepszym, co możesz zrobić, jest postawienie zakładu. Jeśli przegrasz, tracisz do zera, a nawet jeśli wygrasz, nadal jesteś daleko od początkowego 10 początkowego kapitału. Aplikacja handlowa Możesz myśleć, że długi ciąg strat, jak na przykład w powyższym przykładzie, byłby wyjątkowo pechowy. Ale kiedy handlujesz walutami. mają skłonność do tendencji, a trendy mogą trwać bardzo długo. Kluczem do martyngału, gdy stosuje się go do handlu, jest to, że podwojenie w dół oznacza obniżenie średniej ceny wejścia. W poniższym przykładzie, w dwóch seriach. potrzebujesz EUR USD, aby zmobilizować się z 1,273 do 1,264, aby przebić. W miarę, jak cena się obniża, a Ty dodajesz cztery części, potrzebujesz tylko, aby zmobilizować się do poziomu 1,2625 zamiast 1,264, aby się zrównoważyć. Im więcej partii dodasz, tym niższa średnia cena wejścia. Mimo że możesz stracić 100 pipsów za pierwszą część EURUSD, jeśli cena osiągnie 1,255, potrzebujesz pary walutowej, aby zmobilizować się do 1,2569, aby przebić się na cały portfel. Jest to również wyraźny przykład, dlaczego potrzebne są głębokie kieszenie. Gdybyś miał tylko 5000 do handlu, byłbyś zbankrutowany, zanim nawet zobaczysz EURUSD na poziomie 1.255. Waluta może w końcu się odwrócić, ale w przypadku strategii walki martwej istnieje wiele przypadków, kiedy możesz nie mieć wystarczająco dużo pieniędzy, aby utrzymać się na rynku wystarczająco długo, aby to osiągnąć. Przeciętna lub break-even price Dlaczego Martingale działa lepiej z FX Jednym z powodów, dla których strategia Martingale jest tak popularna na rynku walutowym, jest fakt, że w przeciwieństwie do akcji, waluty rzadko spadają do zera. Chociaż firmy łatwo mogą zbankrutować, kraje nie mogą. Niekiedy zdewaluowana zostanie waluta, ale nawet w przypadku ostrego slajdu wartość kursowa nigdy nie osiągnie wartości zero. Nie jest to niemożliwe, ale to, co by się stało, jest zbyt przerażające, aby się nad tym zastanowić. Rynek walutowy oferuje także jedną wyjątkową zaletę, która czyni go atrakcyjnym dla inwestorów, którzy mają kapitał, aby postępować zgodnie ze strategią Martingale: Zdolność do zarabiania odsetek pozwala handlowcom zrekompensować część swoich strat przychodami z odsetek. Oznacza to, że bystry przedsiębiorca martingale może chcieć handlować strategią tylko na parach walutowych w kierunku pozytywnego carry. Innymi słowy, on lub ona kupowałby walutę o wysokim oprocentowaniu i zarabiałby te odsetki, jednocześnie sprzedając walutę o niskim oprocentowaniu. Przy dużej liczbie lotów dochód z odsetek może być bardzo znaczący i może przyczynić się do obniżenia średniej ceny wejścia. Konkluzja Tak atrakcyjna dla Martersale strategia może wydawać się niektórym traderom, ale podkreślamy, że dla tych, którzy próbują praktykować ten styl handlu, potrzebna jest poważna ostrożność. Głównym problemem związanym z tą strategią jest to, że często pozornie pewne transakcje mogą wysadzić Twoje konto, zanim będziesz mógł obrócić zysk, a nawet odzyskać swoje straty. W końcu handlowcy muszą się zastanowić, czy są gotowi stracić większość swoich funduszy na koncie na jednej transakcji. Biorąc pod uwagę, że muszą to robić, aby uzyskać przeciętnie dużo mniejsze zyski, wielu uważa, że ​​strategia handlowania martingale jest całkowicie ryzykowna dla ich gustów. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy kupują akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena umieszczona w systemie. System Anti Martingale 8211 Zysk z 8220Martingale in Reverse8221 Dla niektórych inwestorów, wypłaty w systemie Martingale są po prostu zbyt przerażające, by z nimi żyć. Ta jazda kolejką górską kończy się, powodując bezsenne noce i wrzody żołądka. Anti martingale, jako trend podążający za systemem kopiowania forexop Istnieje jednak alternatywa. System anty Martingale robi to, co wielu handlowców uważa za bardziej logiczne. Martingale na rewersie wraca do zwycięskich transakcji. i przegrywa. Jeśli to brzmi lepiej, czytaj dalej. 8220Doubling-Up8221 Zwycięzcy Standardowy system Martingale zamyka zwycięzców i gra podwójnie przy przegranych zawodach. Jeśli nie znasz tej strategii, przeczytaj ten inny artykuł na Forexop. Chociaż ma pewne wysoce pożądane właściwości, wadą jest to, że może powodować wykładniczo straty. Odwrotny Martingale, jak zamierzam teraz opisać I8217m, robi dokładnie odwrotnie. Zamyka nieudane transakcje. i podwaja zwycięzców. Chodzi o to, by szybko obniżyć straty i pozwolić, by zyski przynosiły dochód. Anti Martingale to skuteczny trend zgodny ze strategią. W przeciwieństwie do przedniego Martingale, nie ma on 8220fat tail8221 ryzyka. Podaj następujący przykład w Tabeli 1. Pokazuje to, jak działa w praktyce 8220podstawowa sekwencja8221. I8217ve ustawił wirtualny zysk na żądanie, a cel zatrzymania straty na 20 pipsów. Cena zaczyna się od 1.3500. Zaczynam od złożenia zamówienia, aby otworzyć zamówienie. Cena wzrasta o 20 pipsów do 1,3520. Podążając za strategią, podwajałem teraz rozmiar mojej pozycji. Dodaję 1 część przy nowej stawce 1,3520. Tabela 2: Migawka handlowego PampL przy zamknięciu pierwszej pozycji. Jedna przegrana transakcja anuluje komunikat o zysku, że ostatni przegrany handel zmienił cały zysk z istniejących otwartych transakcji i zostawił mi stratę netto -2. Strata netto całej sekwencji jest równa mojej wartości stop loss. Ta relacja zawsze trwa. Całkowity zysk grupy został anulowany przez ostatni ruch o zaledwie 20 pipsów. W tym momencie pozostały jeszcze cztery otwarte pozycje. Pierwsze trzy są w zyskach, a ostatnie są równe. Pytanie brzmi, co zrobić z tymi pozostawionymi na pozycjach. Standardowe podejście odwrócenia W tym momencie niektórzy handlowcy uważają, że trend się odwrócił. W ten sposób osiągają zysk z pozostałych transakcji, zanim dojdzie do dalszych strat. Oto, co zrobisz, jeśli będziesz odzwierciedlać czystą strategię Martingale. Podejście hybrydowe Inni handlowcy wolą trzymać istniejące pozycje i czekać. Możesz to zrobić na przykład, jeśli masz inne wskaźniki sugerujące, że oryginalny trend może powrócić. Jest to strategia hybrydowa: w systemie czysto zwrotnym transakcje w całej sekwencji zostaną zamknięte w tym momencie. Aby zobaczyć cały proces w działaniu, możesz użyć arkusza Excela, który demonstruje strategię anty Martingale: Arkusz kalkulacyjny pozwala wypróbować różne konfiguracje i warunki rynkowe. Możesz przetestować powyższe warianty algorytmu, ustawiając parametr utraty mnożnika. Jak oryginalny Martingale. Take profit i stop loss są wirtualne, ponieważ definiują tylko wygrane i przegrane transakcje. A więc kiedy zwiększyć lub zmniejszyć ekspozycję. Podobnie jak w przypadku handlu sieciowego. zazwyczaj ustawiasz także cel zysku dla całego systemu. Powiedz na przykład po N podwójnych nogach lub gdy cały system otwartych pozycji osiągnie określoną kwotę zysku. Podwojenie się może zadziałać przeciwko tobie Jak pokazano powyżej, podwojenie podwojenia, które oznacza podejście Martingale, może również działać przeciwko tobie. W przypadku odwrotnej strony Martingale, uśrednianie w górę, a nie obniżenie oznacza, że ​​zyski mogą zostać bardzo szybko zamienione w straty, jeśli rynek obróci się przeciwko tobie. Po stronie plusa, twoja strata z pojedynczej sekwencji jest ograniczona do twojego stop lossa na początkowej partii. Powiedzmy, że strata na stopę wynosi 40 pipsów, a początkowa wielkość partii to 1 mikro lota, a największą stratą z pojedynczej sekwencji będzie: 40 pipsów x 1 micro lot. That8217s około 4 8211 w zależności od walut, które handlujesz. Standardowo Martingale odzyskuje straty w jednym zwycięskim handlu. Anti-Martingale robi dokładnie odwrotnie. Jeden przegrany handel w podwójnej progresji eliminuje zysk całej pozycji. Widać to w akcji w tabelach 1 i 2. Zastrzeżenie 8221 może być poważnym problemem, gdy akcja cenowa jest szczególnie niestabilna. Strategia jest zrównoważona ryzykiem Zarówno Martingale, jak i Martingale mają nagrodę w postaci równych szans na ryzyko. Oznacza to, że są one zrównoważone ryzykiem i nagrodą. Powiedzmy więc, że twój sukces w wyborze transakcji nie jest lepszy niż przypadek. Oznacza to, że system ma stosunek ryzyka do nagrody 1: 1 i oczekiwany zysk netto równy zeru. Analiza jest tylko odwrotnością Martingale. Każda przegrana transakcja jest zamykana z chwilą utraty stopu. I istnieje równe prawdopodobieństwo wyłapania zwycięskich wersetów tracących transakcje. Tak więc oczekiwana strata od przegranych jest następująca: gdzie N jest całkowitą liczbą transakcji, a B jest ustaloną kwotą straty dla każdej transakcji. W Anti Martingale, let8217 mówią, że zamykam system i czerpię zyski po 8 zwycięzcach z rzędu. Oznacza to, że po podwojeniu-7 razy. Prawdopodobieństwo 8 zwycięzców z rzędu wynosi (12) 8. Oznacza to, że I8217d spodziewa się, że nastąpi po 2 8. lub po 256 transakcjach. Po 256 transakcjach: Oczekiwana strata od przegranych: () x 256 x 1 -128 Oczekiwany zysk z jednej zwycięskiej sekwencji. 2 7 x 1 128 Ostateczny oczekiwany zysk netto: 0 To dlatego, że w tej konfiguracji wszystkie inne kombinacje, poza 8 zwycięzcami z rzędu, powodują stratę. To samo dotyczy każdej wybranej liczby. W praktyce oczywiście spodziewany zysk netto i nagroda za ryzyko będą nieco niższe od zera z powodu spreadów i innych opłat. That8217s zakładając, że twój wybór handlowy nie jest lepszy niż przypadek. Oczywiście celem jest, aby wybór transakcji był lepszy niż rzut monetą. Unikaj tych przerażających wypłat Standardowy system Martingale ślepo podwaja kolejne straty. Bez odpowiednich kontroli może to doprowadzić przedsiębiorcę do głębokiej redukcji z katastrofalnymi skutkami. Zupełnie odwrotny jest schemat strat zysku Martingale. Zazwyczaj w tej strategii widzisz częste małe straty, a kilka z nich wygrywa. Rzadko widzisz przerażające wypłaty, które dostajesz w Martingale. Można to zobaczyć porównując dwie mapy powrotu. Zauważ, jak wiele wygładza się zwroty w strategii odwrotnej. Powodem jest to, że narażenie na straty jest szybko zmniejszane i nie wzrasta w tempie eksponencjalnym. Wygląd 8220saw ząb 8221 na fig. 5 pokazuje te 8220 krzywych, ale katastrofalne 8221 strat. Nadal będziesz widzieć straty w systemie odwrotnym, ale są one bardziej ograniczone. Co to jest wadą Minusem jest to, że również wygrywasz płynnie i stabilnie, co jest możliwe w Martingale. Wybór sygnału wejściowego W arkuszu kalkulacyjnym I8217ve użył pierwszej pochodnej 15-dniowej średniej ruchomej. Jest to bardzo podstawowy wskaźnik i po prostu mówi mi, czy istnieje trend i w którym kierunku. W przypadku anti-martingale wskaźnik powinien wynosić 8220say8221, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo istniejącego trendu lub początek nowego trendu. Poniższe wskaźniki techniczne mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji o sygnale wejściowym: To tylko kilka przykładów. Więcej informacji na ten temat oraz wybór rynku można znaleźć tutaj. Niektóre z nich są bardziej subiektywne w interpretacji i trudno je zautomatyzować. Im silniejszy jest jednak połączony sygnał trendu, tym większa szansa na zyskowną sekwencję transakcji. Ostrzeżenie Uważaj na poleganie wyłącznie na wskaźnikach technicznych. Najlepiej, jeśli handlujesz ręcznie lub tworzysz doradcę eksperta, powinieneś także uwzględnić zasadniczy punkt widzenia. Jest to trudniejsze, jeśli korzystasz z automatyzacji. Aby zobaczyć potencjał fałszywych sygnałów, zobacz arkusz kalkulacyjny i spójrz na wykres. Naciśnij kilka razy klawisz F9, aby uruchomić obliczenia. Zauważysz, że od czasu do czasu pojawiają się typowe wzorce techniczne. Mianowicie trendy, szczyty, dna, wzory głowy i ramion. Nawet poziomy Fibonacciego i oparcia i opory wydają się tam być. Bez innych danych wejściowych tego rodzaju wzorce mogą prowadzić do fałszywych sygnałów. Wyniki krótkoterminowe mogą wprowadzać w błąd w każdym systemie transakcyjnym. Aby przeanalizować zachowanie długoterminowe, przeprowadziłem symulację 1000 razy w każdym zestawie, stosując losowy model wyceny. Każdy zestaw symuluje różne cechy rynku za pomocą parametru trend 8220drift8221 w arkuszu kalkulacyjnym: rynek płaski (parametr trendu 0) rynek bycza (parametr trendu0.1) Rynek niedźwiedzi (parametr trendu-0,1) Zastosowano również średnią rozpiętość 4 pipsów. Wyniki podsumowano w Tabeli 3. Tabela 3: Anti-Martingale 8211 Podsumowanie wyników długoterminowych. Ważną rzeczą, którą należy od tego odjąć, są wyraźne różnice w wydajności. Anti Martingale nie ma się dobrze na płaskich rynkach. Zobacz ogromną różnicę w średnich zwrotach. W rzeczywistości robi to znacznie gorzej niż losowo. Podkreśla to znaczenie wyboru właściwej strategii dla właściwego rynku. Rysunek 1: Przykładowa historia zysku z wykorzystaniem systemu Martingale w odwrotnej kolejności. copy forexop Rysunek 1 pokazuje typowy wzór zysku z pojedynczego uruchomienia. Porównaj to z Martingale, w którym wypłaty są częste i poważne. Kliknij tutaj, aby otworzyć obraz w nowym oknie. Rysunek 2: Ta tabela pokazuje radykalnie odmienne wzorce zwrotu dla różnych warunków rynkowych. copy forexop Powyższy rysunek pokazuje rozkład częstotliwości dla każdego z różnych warunków rynkowych. Zwróć uwagę, że rozkład zwrotów dla 8220trending8221 został przesunięty w prawo. To oznacza wyższe zyski. Poniższy arkusz kalkulacyjny Excel pozwoli ci przetestować strategię samodzielnie i wypróbować różne scenariusze. Możesz skonfigurować różne warunki zmienności i trendów, a następnie zobaczyć z pierwszej ręki, jak zachowuje się algorytm. Anti Martingale jest lepszy na rosnących rynkach Nie ma sensu pracować jednocześnie na Martingale i Anti-Martingale, na tym samym rynku i przy tej samej konfiguracji. Strategie są przeciwstawne i dostosowane do różnych sytuacji. Podczas gdy standard Martingale sprawdza się dobrze na płaskich rynkach, Martingale lepiej nadaje się na niestabilne rynki. That8217s nie tak mówią, że wygrywają czasami pracują w warunkach płaskich lub bez trendów. Jest to po prostu idea eskalacji ekspozycji na wschodzącym lub spadającym rynku. Tutaj powstaje większość dużych zysków. 8220preference 8221 dla trendów sprawia, że ​​algorytm odwrotny lepiej nadaje się do handlu parami lotnymi lub do pozytywnych 8220carry8221 okazji. Porównania Tabela 4 poniżej pokazuje długoterminową charakterystykę obu algorytmów. Dane opierają się na 1000 przebiegach obu algorytmów w różnych warunkach rynkowych: płaski. zwyżkowy. i niedźwiedzi. Każdy bieg może wykonać do 200 transakcji. Te przykładowe dane składają się zatem z 1,2 miliona punktów danych (1000 x 6 x 200). We wszystkich przypadkach testy wykonują transakcje wielokrotności 1 części. Zwrot za każdą próbę mierzy się jako zwrot w pipsach za sprzedaną partię (handel wszystkimi pipslami). Średni zwrot (PipsLot) Tabela 4: Porównanie wyników Anti-Martingale vs. Martingale. Rysunek 3 poniżej pokazuje rozkłady zwrotów obu strategii. Jak można zauważyć, rozkład Martingale jest bardzo wysoki z podwójnym 8220 FAT tail8221. Najbardziej negatywny z nich jest dobrze 8220 z wykresu 8221. Najgorszy przypadek zakończył się ogromną stratą -772 pipslot 8211 pokazaną w tabeli 3 powyżej. Rysunek 3: Porównanie dwóch systemów - rozkłady zwrotne dla Martingale vs. Anti Martingale. copy forexop Długoterminowe średnie, jak pokazano w tabeli 4. podkreślają zmienność wyników, w zależności od warunków rynkowych. Anti Martingale daje o wiele silniejszy średni zwrot na rosnącym rynku. Jednak to właśnie tam cierpi konwencjonalna strategia. Głównie z powodu 8220 obniżenia się8221 w stosunku do panujących trendów. To, czy trend jest zwyżkowy czy niedźwiedzi, nie ma znaczącego wpływu na wynik. Ciężki ogon powoduje bardzo dużą kurtozę. Rysunek 4: Długoterminowa karta wyników - Anti Martingale. copy forexop Powyższy rysunek pokazuje długoterminowe skumulowane zyski w pestkach dla Anti Martingale. Wykres powrotu jest znacznie bardziej płynny niż standardowy powrót Martingale poniżej. Na rysunku 5 widać, że zwroty z Martingale pokazują charakterystyczny ząb 8220s08221. Pokazują one duże straty 8220one off8221, które występują w algorytmie 8220classic 8221. Rysunek 5: Długoterminowy wykres wydajności - standardowy Martingale. copy forexop Anti-Martingale: Rozważania 8220Bottom Line8221 Strategia odwrotna jest lepiej dostosowana do zmienności. trendy rynkowe. Jednak Martingale daje lepsze wyniki na rynkach płaskich, w przeważającej mierze bez trendów. Obie strategie dają oczekiwany długoterminowy zwrot wynoszący zero. Dlatego wybór odpowiedniej pary walutowej, warunków rynkowych i sygnału wejściowego jest kluczowy dla sukcesu każdej z nich (patrz wykresy powrotne). Standardowy Martingale charakteryzuje się stałymi, dodatnimi zwrotami, oraz 8220 jednostkami off8221 dużych strat. Występują one jako 8220 grubych ogonów 8220 w rozkładzie powrotnym (patrz wykresy porównania porównawczego). Prowadzą one do wysoce zmiennych wyników w dłuższej perspektywie. Rozkład powrotny Anti Martingale jest znacznie bardziej płaski, z mniejszą wariancją, ponieważ całkowity zwrot jest większy o 8220 wokół średniej 8221. Optymalne długoterminowe zyski można osiągnąć przez 8220flipping8221 między dwiema strategiami w zależności od warunków rynkowych. Można to zautomatyzować, jeśli używasz i Expert Advisor. Dlaczego warto z niego korzystać Zmniejsza narażenie na straty i zwiększa zyski. Większość przedsiębiorców uważa, że ​​ma to więcej sensu niż odwrotność. Podobnie jak w przypadku Martingale, ma on wynik i nagrodę za ryzyko, które można statystycznie oszacować. It8217 są dobrze dostosowane do handlu algorytmicznego. Nie napotyka on rosnących wykładniczo strat, pod warunkiem, że przystanki i zyski są poprawnie wykonywane. Korzystanie z systemu forward nie pozwala na osiągnięcie zysków z trendów. Nawet po wykryciu silnej tendencji wzrost jest ograniczony do progresji liniowej. Dlaczego jej unikać? Podwojenie rozmiarów pozycji może działać przeciwko tobie. Jeśli twój największy handel straci, to zmywa zyski dla całej sekwencji. Wielkie wielokrotności wielkości partii oznaczają ryzyko dużych strat, jeśli Twoje przystanki zostaną przekroczone. Może się to zdarzyć, jeśli luki rynkowe i spadnie z poziomu stopu. Problemy z wykonaniem z brokerem mogą również spowodować, że przystanki przestaną działać lub na poziomach, które sprawią, że wynik będzie nieopłacalny. Jednak jest to problem, na który narażone są większość strategii algorytmicznych. JAK TO CZYLI CZYLI Dołącz do 11 000 innych handlowców i zaprenumeruj biuletyn Forexops. Jego bezpłatny dostęp i będziesz otrzymywać aktualizacje bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej. Wystarczy dodać swój adres e-mail poniżej. Jeśli masz zamiar nakręcić tego indyka z jakimkolwiek sukcesem, będziesz potrzebował dokładnego zakresu. Używam 200ema, 100 ema, 50 ema. z bollingerami (2 z nich) ustawionymi na 1.381 i 2 odchylenia. To pozwala mi zainicjować system walki z martyngałem. Biorę nie więcej niż 4 pozycje razem.1,1,2,4, (TYLKO rynek z tendencjami wzrostowymi) Pierwsza pozycja (Eur-Dol.) Trendująca długo na przełomie piątej fali. Druga pozycja po odbiciu od 200 (lub przez 200) i wiec do 50 ema. Trzecie miejsce zjedź w dół i poczekaj ponownie na powtórkę 50ema Czwarta pozycja to powtórzenie 100 ema (4x4x łącznie). Zamykam wszystkie pozycje na wydłużeniu kręgu w zakresie od 1,28 do 1,618, w zależności od wsparcia, linii trendu lub dłuższych okresów zwłoki. Jeśli wejdę na etap akumulacji lub dystrybucji, przejdę na system martingale. W przypadku dystrybucji ruchu cenowego (długa) tył każdej fali będzie odchylać się do tyłu i przez fazę akumulacji (długą) przednia strona fali zacznie pochylać się do przodu. Idąc długo zauważysz, że zniesienie po zakończeniu ostatniej fali (8221 trzeciej góry top8221) wyprostuje się do około 45 stopni, a następnie spadnie ze stołu. Chyba już wiesz, że jestem krótkim sprzedawcą. Mam kilka innych wskaźników, mogłem się bez nich obejść. Liczba fal w każdej ramce czasowej z badaniem fib, uzupełnia mój system transakcyjny. Pilnuję także kalendarza gospodarczego. Mam nadzieję, że to była pomoc dla przyszłych kupców. Moje myślenie z różnymi parami polega na tym, że zależy to od przedsiębiorcy. Być może jesteś jedną z osób, które dostają się do strefy, a kiedy wygrywasz nie zależy od pary, ale od twojego stanu umysłu i skupienia. Wtedy sensowne byłoby traktowanie każdego handlu niezależnego od pary jako części zmodyfikowanej strategii walki z martyngalem. W przeciwnym razie nie. Przeprowadziłem kilka symulacji i muszę powiedzieć, że strategia anty martyngalu, w której nie dochodzi do 100 wygranych, wydaje się naprawdę logiczna. Na przykład: Ryzykowanie 1 z 100000 (1000 w pierwszej rundzie innymi słowy). Powiedzmy, że RR wynosi 1,5 (ale większość prawdopodobnie wolałaby wyższą), (Wygrywając 50 procent, naprawdę nie zmienia obliczeń, ale jak często dostajemy smugi wygranej, niech ryzykuje, powiedzmy, naprzód zdobyty kapitał od ostatniego przegranego. wygrać 1500 Lets ryzyka 375 dodatkowe następnym razem. Jeśli przegrany jesteśmy teraz w dół 1 z 101500 i 375 extra.100110 Innymi słowy. Nie tak źle, nadal pozytywne. Możliwe, żebym wygrać cztery rzędu następnie przegrany (nie to niezbyt często z 50 zwycięzców), z 1 ryzykiem kapitału bieżącego otrzymuję: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Z użyciem antymaterii z 25 ryzykownych wygranych od ostatniej przegranej 100000 101500 103585 106483 110512 Przeprowadziłem proste symulacje tego programu i na dłuższą metę Nigdy nie widziałem, aby ten system został pobity przez prosty system liniowy, ale kilka razy przeprowadziłem symulację Monte Carlo (1000 transakcji w serii 10000 razy), a średnia jest zawsze lepsza (dużo) przy użyciu zmodyfikowanego anty Martingale: Najniższy wynik jest niższy (w rzeczywistości jest to całkiem ea sy, aby obliczyć najgorszy przypadek, ponieważ to jest, jeśli dostajesz każdego innego zwycięzcę i przegranych. Ale szczerze mówiąc. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Ponad 1000 transakcji (10000 symulacji), średnia różnica (różnica liczona jako wygrana anty martyngologiczna liniowa) pomiędzy systemami wynosi średnio 3,8. Min. 0,778 i maks. 139. Wielokrotne symulacje uzyskują podobne wyniki (min pozostaje w zasadzie taki sam, średnia wynosi nieco mniej niż 48230, maksimum waha się jednak dziko 400. 200 itd.) Najtrudniejszą częścią jest oczywiście jak to zaimplementować. Czy łańcuchy zwycięzców zależą od mojego skupienia i umiejętności, czy też para zachowuje się w sposób, który ułatwia handel. Innymi słowy: czy tworzę system, w którym zwycięski handel w EURUSD sprawia, że ​​podnoszę ryzyko tylko na Następny handel EURUSD lub następny handel niezależny od pary to ciekawy pomysł i logicznie byłoby zablokować wygrane, a nie reinwestować wszystkich. Użyłem bardzo podobnych strategii w Martingale. Ale tam masz odwrotną pozycję jako strategię liczenia. Co mogę zrobić, to zwiększyć stawkę w każdej rundzie (poprzez zablokowanie w wygranych). Ta dodatkowa ekspozycja zmniejsza prawdopodobieństwo wybicia (przez umożliwienie większego wypłaty). Jeśli redukujesz ekspozycję w każdej rundzie, zgodnie z wygranymi, możesz to zrobić, biorąc mniejszą wielkość transakcji w każdej rundzie lub zmniejszając liczbę dozwolonych nóg w sekwencji handlu. Nie jestem pewien, co rozumujesz za parami przełączającymi. Ale powiedziałbym również, że istnieje silna zależność od rynku, od kiedy każda strategia działa i osiągnięte wyniki. Zatem przejście na nową parę, po wygraniu transakcji na innym byłoby dość nieprzewidywalne. A co z siatką przeciw martyngali?